【回归系数显著性检验】
拼译:significant test for regression coefficient
假设检验的一种。用于检验样本回归系数是否随机取自总体回归系数为零的情况。要检验的假设是H0:βi=0;H1:βi≠0。(i=1,2,…,p)检验统计量为t= ,式中SE( )是 的标准误。给定显著性水平α,当由样本计算的t的绝对值大于t(n-p-1,1-α/2)或t的双尾相伴概率小于α时,拒绝原假设,即回归系数βi显著,意味着当模型中已有其他自变量时,加入自变量Xi对改进预测有显著的作用。回归系数显著性检验与偏相关系数显著性检验等价。在一元的情形,回归系数显著性检验、回归显著性检验、因变量与自变量的相关系数的显著性检验三者等价。 |